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【お金】TRY/JPY買い&USD/ZAR売り戦略【スワップ】

投稿日:2019年3月31日 更新日:

スワップ金利狙いでトルコリラ買いのガチホ、というのは良く聞く話です。

ここでのリスクは、下記の2つです。
 ①【短期】急激な為替変動時に、強制ロスカの可能性あり
 ②【長期】TRY/JPYが下落すると、円換算での価値が目減りする

②に関しては、下記2つの内のどちらかで理屈上、相殺できます。
 i) TRY/JPYと相関するペアを売る
 ii) TRY/JPYと逆相関するペアを買う
 ※どちらもトータルのスワップ損益がプラスであることが前提

TRY/JPYとの相関係数ランキングは下記の通りです(*)。
※スワップ指数=100万円分売買したときのスワップ日額

順位ペア名相関係数/1年間(A)相関係数/10年間(B)相関係数(A+B)スワップ指数
TRY_JPY112570円
1USD_TRY-0.988288 -0.919558-1.907845534円
2EUR_TRY-0.967583 -0.902063-1.8696465,319円
3ZAR_JPY 0.8421650.8511311.693295170円
4CHF_ZAR-0.867205-0.776365-1.643570250円
5USD_ZAR -0.843287-0.762616-1.60590324円
6GBP_CHF0.694089 0.8594061.5534950.62円
7EUR_ZAR
-0.809432-0.719241-1.528673235円
8AUD_CHF0.8189580.6963611.5153200.5円
9EUR_CHF
0.7845030.7209571.5054600.12円
10USD_INR-0.679539-0.795283-1.474822(nan)

TRYと ZARが絡むペアは相関係数が大きいです。
そして同時に、スワップ指数も大きいです。

つまり、これらはTRYの高騰/下落のリスクヘッジになります。
そして同時に、TRY/JPYの高いスワップ金利を相殺してしまいます。

今回はバランスを見てUSD/ZARを考えます。

TRY/JPY ⇔ USD/ZAR – 月足10年


TRY/JPY ⇔ USD/ZAR – 週足1年


何となく、反対の動きをしていますね。

今後、継続して気をつけておかないといけないことは、下記事項です。
 a. 時間的に少しずれて動くこともある
 b. 一時的に一緒に動くこともある
 c. 今後も同じような動きをするかは分からない

取り敢えず、TRY/JPYの買いとUSD/ZARの買いをしてみますね。

投資メモ

トピック証券会社購入日目標期日自信度現在損益
5G (↑)folio2019/3/52020/9/3030-1.0%
レオパレス21 (↑)カブドットコム証券2019/3/122019/6/1210-10.4%
ボーイング (↑)One Tap BUY2019/3/162019/9/3010-1.8%
イギリス (↓)OANDA2019/3/162019/9/30100+12.6%
TRY/JPY (↑)
USD/ZAR (↑)
OANDA2019/4/12020/3/3150(Non)
全体 (加重)+7.4%


(*)
相関係数の算出は過去記事のcorr関数で算出。
スワップポイントはOANDA公式や、日々是ポチっとな様を参照。



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